HUNYIP WONG/iStock μέσω Getty Photos
Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο ημερήσιος δείκτης S&P 500 EMA 50 ημερών πέρασε πάνω από τον MA 200 ημερών δημιουργώντας έναν χρυσό σταυρό σε μεγάλο όγκο. Αυτό με έκανε να αναρωτιέμαι πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο τεχνικός δείκτης και σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε χρήματα στο S&P.
Ο χρυσός σταυρός είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αλλαγών στην ορμή των κινήσεων των τιμών μιας μετοχής. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών αγοράς και πώλησης στο χρηματιστήριο. Ο χρυσός σταυρός δημιουργείται όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ιστορικά, αυτός ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προβλέψουμε μια ανοδική αγορά στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.
Για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα του χρυσού σταυρού, είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοσή του στο παρελθόν. Μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες για αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε το 2017 από τους J.M. Hastings και J.D. White. Ανέλυσαν την απόδοση του χρυσού σταυρού σε 10 ανεπτυγμένα χρηματιστήρια που χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η χρήση του χρυσού σταυρού ήταν αποτελεσματική στην πρόβλεψη των ανοδικών αγορών και στις 10 αγορές. Διαπίστωσαν επίσης ότι ο χρυσός σταυρός ήταν πιο επιτυχημένος σε αγορές με χαμηλότερα επίπεδα αστάθειας της αγοράς.
Η αποτελεσματικότητα του χρυσού σταυρού δεν περιορίστηκε μόνο στις 10 αγορές που μελετήθηκαν στην εφημερίδα Hastings & White. Τα τελευταία 50 χρόνια, ο χρυσός σταυρός έχει αποδειχθεί αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης των ανοδικών αγορών στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση του χρυσού σταυρού είναι η χρήση του σε συνδυασμό με άλλους δείκτες όπως η ανάλυση όγκου και γραμμής τάσης. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου ψευδών σημάτων και αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης συναλλαγής.
Χρησιμοποιώ τον χρυσό σταυρό και τον σταυρό θανάτου (50 EMA πέφτουν κάτω από 200 MA) για να ορίσω τη στρατηγική κινδύνου χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιώ τα αμοιβαία κεφάλαια Rydex και Professional Funds για να αντισταθμίσω τον κίνδυνο αγοράς στα χαρτοφυλάκια μου. Επί του παρόντος, χρησιμοποιώ τη στρατηγική του χρυσού σταυρού. Για χαρτοφυλάκιο 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν IRA, διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με συνολική beta κοντά στο 1, ίδιο με τον δείκτη S&P. Αυτήν τη στιγμή είμαι lengthy RYSPX, το ταμείο Rydex που παρακολουθεί την απόδοση του S&P Index, για 500.000 $. Αν είχαμε σταυρό θανάτου, θα ανταλλάξαμε το RYSPX με το RYUHX, το ταμείο Rydex που παρακολουθεί την αντίστροφη απόδοση του δείκτη S&P 500. Αυτό προστατεύει το χαρτοφυλάκιό μου από μια πτωτική αγορά.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τους χρυσούς και σταυρούς θανάτου. Η στρατηγική λειτουργεί καλά με αμοιβαία κεφάλαια και ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500. Μια στρατηγική θα ήταν να ξεκινήσετε ή να προσθέσετε μια θέση σε πτώσεις κοντά στον EMA 50 ημερών. Για τους επενδυτές, θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα stop-loss κάτω από το EMA 50 ημερών στο 10% και να μετακινήσουν το stop-loss προς τα πάνω με το EMA 50 ημερών. Για τους επενδυτές, να είστε μακροσκελής όταν ξεκινά ένας χρυσός σταυρός ή να καταλήξετε κατά μέσο όρο ακολουθώντας πτώσεις κοντά στο EMA των 50 ημερών. Κάντε το αντίστροφο για τον σταυρό του θανάτου.
Αρκετά από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500 προσφέρονται από τους Vanguard, BlackRock, Constancy και άλλες μεγάλες εταιρείες κεφαλαίων. Το Vanguard 500 Index Investor Fund (VFINX) είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 174 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλα δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500 περιλαμβάνουν το Constancy 500 Index Fund (FXAIX), το Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) και το BlackRock S&P 500 Index Fund (MSPFX). Όλα αυτά τα κεφάλαια επιδιώκουν να παρακολουθούν στενά την απόδοση του δείκτη S&P 500, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές μεταξύ τους που μπορεί να επηρεάσουν το ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς. Όλα αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν χαμηλές προμήθειες, αλλά το Vanguard 500 Index Investor Fund έχει τις χαμηλότερες προμήθειες στην κατηγορία.
Η παρακάτω λίστα δείχνει μερικά από τα καλύτερα ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500.
Ticker Fund Όνομα Εκδότης Αναλογία Εξόδων AUM 3-Mo TR Τμήμα SPY SPDR S&P 500 ETF Belief State Avenue World Advisors 374,93 δισεκατομμύρια $ 0,09% — Ίδια κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη Κεφαλα – Giant Cap VOO Vanguard S&P 500 ETF Vanguard 281,81 δισεκατομμύρια $ 0,03% — Ίδια κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη κεφαλαιοποίηση SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF State Avenue World Advisors 16,06 δισεκατομμύρια $ 0,03% — Μετοχικό κεφάλαιο: U.S. B 0,89% 6,02% Μόχλευση Μετοχών: Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης SPXL Course Every day S&P 500 Bull 3X Shares Course $2,59B 0,97% — Μόχλευση μετοχικού κεφαλαίου: Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης SH ProShares E.700 Brief ProShares $3.005 Brief S&P Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης UPRO ProShares UltraPro S&P 500 ProShares 2,40 δισεκατομμύρια $ 0,91% 7,89% Μόχλευσης ιδίων κεφαλαίων: Η.Π. 3X Shares Course $1,19B 1,01% — Αντίστροφη Ίδια Κεφάλαια: ΗΠΑ – Μεγάλη C ap SDS ProShares UltraShort S&P 500 ProShares $1,02B 0,90% -7,54% Αντίστροφη Ίδια Κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη Κεφαλα Μετοχές Course $70.HUNYIP WONG/iStock μέσω Getty Photos
Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο ημερήσιος δείκτης S&P 500 EMA 50 ημερών πέρασε πάνω από τον MA 200 ημερών δημιουργώντας έναν χρυσό σταυρό σε μεγάλο όγκο. Αυτό με έκανε να αναρωτιέμαι πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο τεχνικός δείκτης και σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε χρήματα στο S&P.
Ο χρυσός σταυρός είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αλλαγών στην ορμή των κινήσεων των τιμών μιας μετοχής. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών αγοράς και πώλησης στο χρηματιστήριο. Ο χρυσός σταυρός δημιουργείται όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ιστορικά, αυτός ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προβλέψουμε μια ανοδική αγορά στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.
Για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα του χρυσού σταυρού, είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε και να αναλύσουμε την απόδοσή του στο παρελθόν. Μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες για αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε το 2017 από τους J.M. Hastings και J.D. White. Ανέλυσαν την απόδοση του χρυσού σταυρού σε 10 ανεπτυγμένα χρηματιστήρια που χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η χρήση του χρυσού σταυρού ήταν αποτελεσματική στην πρόβλεψη των ανοδικών αγορών και στις 10 αγορές. Διαπίστωσαν επίσης ότι ο χρυσός σταυρός ήταν πιο επιτυχημένος σε αγορές με χαμηλότερα επίπεδα αστάθειας της αγοράς.
Η αποτελεσματικότητα του χρυσού σταυρού δεν περιορίστηκε μόνο στις 10 αγορές που μελετήθηκαν στην εφημερίδα Hastings & White. Τα τελευταία 50 χρόνια, ο χρυσός σταυρός έχει αποδειχθεί αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης των ανοδικών αγορών στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση του χρυσού σταυρού είναι η χρήση του σε συνδυασμό με άλλους δείκτες όπως η ανάλυση όγκου και γραμμής τάσης. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου ψευδών σημάτων και αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης συναλλαγής.
Χρησιμοποιώ τον χρυσό σταυρό και τον σταυρό θανάτου (50 EMA πέφτουν κάτω από 200 MA) για να ορίσω τη στρατηγική κινδύνου χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιώ τα αμοιβαία κεφάλαια Rydex και Professional Funds για να αντισταθμίσω τον κίνδυνο αγοράς στα χαρτοφυλάκια μου. Επί του παρόντος, χρησιμοποιώ τη στρατηγική του χρυσού σταυρού. Για χαρτοφυλάκιο 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν IRA, διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με συνολική beta κοντά στο 1, ίδιο με τον δείκτη S&P. Αυτήν τη στιγμή είμαι lengthy RYSPX, το ταμείο Rydex που παρακολουθεί την απόδοση του S&P Index, για 500.000 $. Αν είχαμε σταυρό θανάτου, θα ανταλλάξαμε το RYSPX με το RYUHX, το ταμείο Rydex που παρακολουθεί την αντίστροφη απόδοση του δείκτη S&P 500. Αυτό προστατεύει το χαρτοφυλάκιό μου από μια πτωτική αγορά.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τους χρυσούς και σταυρούς θανάτου. Η στρατηγική λειτουργεί καλά με αμοιβαία κεφάλαια και ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500. Μια στρατηγική θα ήταν να ξεκινήσετε ή να προσθέσετε μια θέση σε πτώσεις κοντά στον EMA 50 ημερών. Για τους επενδυτές, θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα stop-loss κάτω από το EMA 50 ημερών στο 10% και να μετακινήσουν το stop-loss προς τα πάνω με το EMA 50 ημερών. Για τους επενδυτές, να είστε μακροσκελής όταν ξεκινά ένας χρυσός σταυρός ή να καταλήξετε κατά μέσο όρο ακολουθώντας πτώσεις κοντά στο EMA των 50 ημερών. Κάντε το αντίστροφο για τον σταυρό του θανάτου.
Αρκετά από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500 προσφέρονται από τους Vanguard, BlackRock, Constancy και άλλες μεγάλες εταιρείες κεφαλαίων. Το Vanguard 500 Index Investor Fund (VFINX) είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 174 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλα δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον S&P 500 περιλαμβάνουν το Constancy 500 Index Fund (FXAIX), το Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) και το BlackRock S&P 500 Index Fund (MSPFX). Όλα αυτά τα κεφάλαια επιδιώκουν να παρακολουθούν στενά την απόδοση του δείκτη S&P 500, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές μεταξύ τους που μπορεί να επηρεάσουν το ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς. Όλα αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν χαμηλές προμήθειες, αλλά το Vanguard 500 Index Investor Fund έχει τις χαμηλότερες προμήθειες στην κατηγορία.
Η παρακάτω λίστα δείχνει μερικά από τα καλύτερα ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500.
Ticker Fund Όνομα Εκδότης Αναλογία Εξόδων AUM 3-Mo TR Τμήμα SPY SPDR S&P 500 ETF Belief State Avenue World Advisors 374,93 δισεκατομμύρια $ 0,09% — Ίδια κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη Κεφαλα – Giant Cap VOO Vanguard S&P 500 ETF Vanguard 281,81 δισεκατομμύρια $ 0,03% — Ίδια κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη κεφαλαιοποίηση SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF State Avenue World Advisors 16,06 δισεκατομμύρια $ 0,03% — Μετοχικό κεφάλαιο: U.S. B 0,89% 6,02% Μόχλευση Μετοχών: Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης SPXL Course Every day S&P 500 Bull 3X Shares Course $2,59B 0,97% — Μόχλευση μετοχικού κεφαλαίου: Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης SH ProShares E.700 Brief ProShares $3.005 Brief S&P Η.Π.Α. – Μεγάλης κεφαλαιοποίησης UPRO ProShares UltraPro S&P 500 ProShares 2,40 δισεκατομμύρια $ 0,91% 7,89% Μόχλευσης ιδίων κεφαλαίων: Η.Π. 3X Shares Course $1,19B 1,01% — Αντίστροφη Ίδια Κεφάλαια: ΗΠΑ – Μεγάλη C ap SDS ProShares UltraShort S&P 500 ProShares $1,02B 0,90% -7,54% Αντίστροφη Ίδια Κεφάλαια: Η.Π.Α. – Μεγάλη Κεφαλα Μετοχές Course $70.
